Question

我希望为每个phi生成一个带参数（3,0,5）的AR（3）模型。这是非固定的，arima.sim给出错误

    #container {
      height: 400px;
      width: 400px;
      position: relative;
    }
    #image {
      position: absolute;
      left: 0;
      top: 0;
    }
    #text {
      z-index: 100;
      position: absolute;
      color: white;
      font-size: 24px;
      font-weight: bold;
      left: 150px;
      top: 350px;
    }

有没有办法可以在R中完成？

Answer 1

您想要使用哪种流程差异（SD）？如果未指定，arima.sim()将使用默认值1，因此我假设您也需要这种情况。

# empty vector for process
xx <- vector("numeric",50)
# innovations (process errors)
ww <- rnorm(50)
# set first 3 times to innovations
xx[1:3] <- ww[1:3]
# simulate AR(3)
for(t in 4:50) { xx[t] <- 3*xx[t-1] + 5*xx[t-3] + ww[t] }

如果您不想要高斯错误，请将ww替换为其他分布。

在R中生成非平稳时间序列

1 个答案: