Cvxpy中具有指标函数约束的投资组合优化

时间：2020-10-02 14:31:43

标签： optimization portfolio cvxpy mixed-integer-programming

我有以下要使用Cvxpy解决的投资组合优化问题：

Portfolio Optimization Problem

但是，我在实现涉及指标功能的最后一个约束时遇到了麻烦。关于如何编写该约束的任何想法？谢谢。

保罗

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