R中的约束投资组合优化

Question

我有以下数值：

ReturnVec <- c(0.1, 0.2, 0.3)
StandardDev <- 0.4

我想找到优化价值的投资组合权重：

Weights <- c(rep(1,n)) #specifying a starting value in each weights
SR <- (t(Weights)%*%ReturnVec)/0.4 #needs to be maximized, by changing weights

权重必须总和为1，并且不允许权重为负数。

所以基本上我只需要找到权重，这些权重可以使投资组合的夏普比率与给定的投资组合方差相对于两个约束最大化。

有人可以帮我吗？你可以从中提取出来，我不是R的专家。