基数约束MATLAB中的投资组合

Question

我正在进行投资组合优化。通过MATLAB帮助，我计算了投资组合的风险，给出了quadprog的预期收益。现在我想在其中添加基数约束，这使它成为一个混合整数编程。

我已经看过MATLAB帮助混合整数编程和gaoptimset，它说如果我们有整数约束而不是我们不能指定等式约束。 但我有两个相等的约束

1. 权重总和= 1

   w（1）+ w（2）+ w（3）+ .... + w（n）= 1

2. 基数约束

   支持（w）= K

有人可以帮助我非线性混合整数编程