MATLAB中的投资组合基础知识

Question

我正在寻找在MATLAB中使用Portfolio对象的一些基本技巧。我有一组资产回报，例如a1 a2 a3 a4，以及所述资产的一组权重，w_a1 w_a2 w_a3 w_a4。此外，我有多个月时间段的这些信息（即权重每月变化，因此每个w_ *代表权重向量）。如何在Financial Toolbox的投资组合对象中使用此信息？

Answer 1

投资组合仅适用于单个时间段。您需要做的是在另一个将捕获日期的数据结构中实例化一个项目组合对象。

就个人而言，我更喜欢MATLAB中的表对象，因为它允许将不同的数据类型组合在一起。

您要做的是在表格中创建一系列日期

Variable=table;
Variable.Dates=[datetime([2015 1 1]); datetime([2015 2 1]); datetime([2015 3 1])]

设置投资组合对象

p1 = Portfolio('assetlist', { 'A1', 'A2', 'A3', 'A4'});
p1.InitPort=[ w1; w2; w3; w4 ]

对每个时间段重复并合并到表数组中。

Variable.PortfolioAllocation=[p1;p2;p3]

这将为您提供一组变量的投资组合对象。

Variable = 

   Dates       PortfolioAllocation
___________    ___________________

01-Jan-2015    [1x1 Portfolio]    
01-Feb-2015    [1x1 Portfolio]    
01-Mar-2015    [1x1 Portfolio]    

您可以随后对此进行迭代以运行模拟。