为均值 - 方差投资组合分析准备数据

Question

我正在尝试使用MATLAB对13个资产进行均值 - 方差投资组合优化，并且我不确定我为分析准备资产数据的方法是否合理。以下是我目前为每项资产所做的工作：

1. 从Yahoo!下载每月价格和股息数据财务。
2. 将价格和股息数据转换为我的本国货币（NZD）。
3. 使用函数totalreturnprice将月度价格和股息数据转换为总回报价格时间序列。

然后将所有13个资产的总回报价格时间序列数据整理成一个名为all_asset_return_prices的NUMOBS * 13矩阵，然后使用以下命令估算资产范围的均值和协方差：

p = p.estimateAssetMoments(all_asset_return_prices, 'MissingData', false);

我担心的是这个。 MATLAB的estimateAssetMoments文档指出它预期总回报数据，而不是我生成的总回报价格数据。但是，如果我将总回报价格数据转换为总回报数据：

1. 使用函数periodicreturns
2. 传递estimateAssetMoments'DataFormat'/'价格'名称 - 值对

由此产生的风险与资产收益率的关系似乎是异乎寻常的，即平均收益或差异似乎并不现实。任何人都可以评论上述程序中的失败，或者指出我专门处理准备分析数据的参考文献？ MATLAB Financial Toolbox文档在描述如何分析项目组合数据时非常重要，但在解释如何准备数据方面却不是很好。

请注意，我无法访问数据源工具箱，因此需要手动准备数据。