调整者以比较投资组合方差

Question

我需要使用不同的调节器来比较投资组合方差，并使用验证方法来找到最佳参数。目前，我的工作已使用python执行。以下问题显示了我当前的工作

https://quant.stackexchange.com/questions/44210/efficient-frontier-doesnt-look-good?noredirect=1#comment64175_44210

我需要做的是，我需要扩展此工作以与不同的正则化器一起使用。数据集是48_Industry_Portfolios_daily数据集。当我具有带有类变量的数据集时，有足够的教程来使用套索和Ridge。但不适用于这种情况。

有人可以和我分享我需要遵循的确切步骤以扩展代码，以便我可以使用正则化工具来比较投资组合方差。甚至对此的概述也受到高度赞赏。

我了解以下计算方式，

https://towardsdatascience.com/ridge-and-lasso-regression-a-complete-guide-with-python-scikit-learn-e20e34bcbf0b

但是，我不确定如何将这些计算用于投资组合方差比较