范围内的CVXPY投资组合优化变量约束

时间:2018-12-12 15:59:40

标签: cvxpy

我正在尝试使用python CVXPY解决一个简单的端口优化问题。我的问题很简单。我希望w的值在多个值之内。具体来说,可以是:

-.05 to -.01
equal to zero
.05 to .1

我似乎无法找到一种使用约束条件进行这项工作的方法。任何帮助将不胜感激。

objective = cvx.Maximize(expected_return - gamma*risk )
constraints=[w >= .03]  #<---this needs to reflect the ranges above
prob = cvx.Problem(objective, constraints)

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