我正在使用R quadprog，难以设置6个ETF的参数。
对于我对ETF的限制： 2个ETF的权重总和最大为30％ 同一2只ETF的总MIN权重最小值为20％
我正在尝试在三种不同的情况下计算最大重量浓度： 0,30 15,15 30,0
，同样是MIN 0,20 10,10 20,0
我只是想在有效边界上找到一种趋势，而不是优化受限分配。
对于我的quadprog参数：
N<-6
Dmat <- 2 * cov.mat
dvec <- rep.int(0,N)
Amat<-cbind(rep(1,N), diag(1,N))
Am2<-rbind(rep(1,N),diag(rep(1,N)),Amat,-Amat)
Am3<-t(Am2)
bglo=c(0,.2,rep(0,N-2))
bgup=c(.3,0,rep(1,N-2))
bvec2 <- c(1,rep(0,N),bglo,-bgup)
result <- solve.QP(Dmat=Dmat,dvec=dvec,Amat=Am3,bvec=bvec2,meq=2)
我收到的错误是约束不一致，没有解决办法。 我的参数不正确。