如何使用ARFIMA推导不同的时间序列？

Question

此页讨论了如何导出ARFIMA中的差异参数d。

太好了，但是如何应用原始时间序列以产生新的差异序列呢？

一个算法很好，所以我可以从概念上理解，但是如果它能在ARFIMA中自动处理，那也很好。

https://online.stat.psu.edu/stat510/book/export/html/674

varve = scan("varve.dat")
varve = ts(varve)
library(astsa)
install.packages("arfima")
library(arfima)

y = log(varve) - mean(log(varve)) # Center the logs
acf2(y) ## ACF and PACF of the data

## Estimate d:
varvefd = arfima(y)
summary(varvefd)
d = summary(varvefd)$coef[[1]][1]   #d = 0.3727
d   #prints the value of d to the screen
se.d = summary(varvefd)$coef[[1]][1,2]   #se = 0.0273
se.d   #prints the standard error of d to the screen

##Residuals
innov = resid(varvefd)
plot.ts(innov[[1]])
acf(innov[[1]])