标签： r-portfolioanalytics
我正在尝试通过4种资产债券，股票，石油和黄金来优化投资组合。我的目标是使有条件的风险价值（CVaR）最小化。约束包括-全部投资，并且所有头寸都只有多头头寸。 但是，当我运行下面提到的代码时，我遇到了错误-
seq.default中的错误（从= round（最小，四舍五入）到= round（最大，四舍五入），： “ from”必须为有限数字
我无法破解。
由于我无法上传数据，但是我可以肯定地将其发送出去。
代码如下：
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