Question

当使用CVXOPT二次编程求解器优化投资组合并最大程度地波动（是最大化而不是最小化）时，我收到以下错误。我玩过优化器，并确定由于“ P = -1 * covars”而导致求解器产生了错误。我试图使优化器通过最小化其负值来最大化波动性。如果我将上面的行替换为“ P = covars”，则错误消失。关于如何最大程度地增加波动率的任何想法？

上下文： bnds是1652 x 1矩阵，具有826只股票的上限和下限 covars是826 x 826协方差矩阵 numAssets是826

目标：我正在尝试设定目标和约束条件，以使826只股票中的每一个都在下限和上限之间（权重在bnd中连续发现），并且权重总和为1。

from cvxopt import matrix, solvers, printing, blas
q = matrix(0, (numAssets, 1), 'd')
G = matrix(0, (2*numAssets, numAssets), 'd')
for i in range(numAssets):
     G[2*i,i] = -1
     G[2*i+1,i] = 1
h = bnds
A = matrix(1.0, (1, numAssets), 'd')
b = matrix(1.0)
P = -covars
portfolio = solvers.qp(P = P,q = q, G = G ,h = h ,A = A,b = b)['x']

ValueError：等级（A）

CVXOPT投资组合优化

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