最小化与波动率目标的绝对偏差 - 投资组合优化 - Python

Question

我有以下需要在python中指定的投资组合优化问题（使用cvxopt或任何其他优化包）。我无法弄清楚如何在目标函数中指定包含绝对值的问题。该问题试图通过优化组成权重来最小化投资组合波动率和目标波动率之间的差异。问题表达如下

    Min |xTΣx – σ2target|

    s.t. 

    1Tx = 1
    x >= 0

，其中 Σ是协方差矩阵，并且 σ _target 是波动率目标（例如5％）

如何在python中制定上述问题？我目前使用cvxopt来解决一般的QP问题。