标签： arima
我目前正在做有关财务数据分析的项目。我的目标是检查属于一个指数的两只股票是否对其产生影响。换句话说，我想检查股票A的收盘价变化如何影响指数变化，以及股票B的变化。我在使用ARIMA模型时遇到了问题。我已经知道每个时间序列都是固定的。但问题是我不知道如何创建这样的模型来比较影响。我是否应该将索引收益用作ARIMA的因变量，并将STock A和Stock B的收益用作回归变量？