R中基于非平稳数据的ARIMA模型

Question

我正在对2018-08-01至2019-08-01之间的亚马逊股票价格进行ARIMA分析。

  getSymbols("AMZN",from="2018-08-01",to="2019-08-01")
  check<-AMZN$AMZN.Close
  check
  AMZN_log_returns<-AMZN%>%Ad()%>%dailyReturn(type='log')
  AMZN%>%Ad()%>%chartSeries()
  adf.test(check)

如您所见，我对收盘价进行了adf测试，发现它不是固定的，但是如果我在amzn_log_returns上运行它，则它是固定的，我可以对其进行ARIMA。 https://www.youtube.com/watch?v=N_XKJqr-VT4 <-这个人获取非固定数据，获取差异并在原始数据集上运行Arima，而不是差异本身。任何人都可以解释：    a）为什么他在原始数据集上运行Arima，而不是差异数据集？    b）我应该在日志或简单数据集上运行adf.test吗？    c）我应该区别对待，然后对原始的或区别对待的东西运行Arima吗？ 谢谢！