我有几个时间序列，每个月频率，需要测试单位根的存在。显然，它们都在一年中有很重的季节性因素。因此，我的模型的公式由典型的ADF测试公式组成，其中包括每月的虚拟变量。
有人可以指出我的意思吗
为了提供一些背景信息，我的总体任务是找出某些公开价格对实际交易价格的影响程度（跟进程度），因此需要排除单位根的压力。话虽这么说，但有人建议我可以通过先前的回归来清除每个系列的确定性季节性成分，然后继续进行季节性调整后的系列。尽管如此，这将从我需要分析的时间序列中删除重要信息，因此我放弃了此选项。
此外，有人还建议在R中使用CADFtest软件包，并使用每月的虚拟变量作为我的其他协变量。我做到了，但我不知道确定性成分是否会作为CADFtest框架中的协变量通过。