增强的密钥更充分的Matlab

Question

我需要在Matlab中使用Dickey-Fuller测试，但是在Matlab中没有这个测试，只存在增强的Dickey-Fuller测试（adftest）。在Matlab的帮助（https://www.mathworks.com/help/econ/adftest.html）中有一个解释，我们可以＆＃34;进行Dickey-Fuller测试而无需增加＆＃34;什么是＆＃34;使用默认的自回归模型测试单位根的时间序列，而没有增加差异项。＆＃34;这是否意味着这个案例是我正在寻找的Dickey-Fuller测试（没有扩充）？

Answer 1

Dickey-Fuller和DF与增强（ADF）之间的区别在于差异项的数量。为了使事情更清楚，我将假设没有漂移，也没有趋势平稳性。

根据Matlab文档，ADF模型如下所示：。

根据维基百科，Dickey Fuller是。如你所见，这里没有差异词。

要查看示例，请先运行Dickey Fuller：

rng(1); % for reproduction
x = rand(100, 1); % generate 100 random numbers (null hypothesis shouldn't be rejected)
[h,pValue,stat,cValue,reg] = adftest(x);
reg.coeff

返回：

0.7089

对于ADF与（比方说）2个不同的术语：

[h,pValue,stat,cValue,reg] = adftest(x, 'lags', 0:2);
reg.coeff(3)

返回3个系数：

0.9087
-0.7067
-0.4021

您可以自己测试零假设在任何一种情况下都不会被拒绝。