我在这个网站上问了一个问题，How do I simulate 10 ARIMA time series data of specified orders using R
我得到的答案是样本量太小。我已经意识到arima.sim()在样本大小n 大于或等于1000 时处于最佳状态。
除了arima.sim()函数之外，有人可以用来模拟10或15之类的小ARIMA数据吗？
sim <- arima.sim(n=10, list(order = c(1, 0, 1), ar=0.7, ma=-0.3), sd=sqrt(0.9))
library(forecast)
auto.arima(sim, allowmean=FALSE, allowdrift=FALSE, trace=TRUE)