如何模拟R中的AR（1）模型，rho等于1

Question

我想模拟AR（1）模型x_t = rho * x_（t-1）+ e_t，其中rho = 1，n = 1050，所以我在R中尝试了以下代码。

 y <- arima.sim(list(order = c(1,0,0), ar = 1), n = 1050)

但是R返回以下消息：错误：＆＃39; ar＆＃39;模型的一部分不是固定的。 在这种情况下，我如何模拟这个AR（a）模型？

Answer 1

一种简单的方法是

y <- cumsum(rnorm(1050, 0, 1))

（假设您的e_t项是正常的，均值为0且方差为1）

Answer 2

您的AR系数实际上只是添加一个微分项，因此您的模型是ARIMA(0,1,0)模型。 （由于这是非平稳的，R不喜欢您尝试将其放入AR部分。）要从该模型进行仿真的代码是：

y <- arima.sim(list(order = c(0,1,0)), n = 1050)