Question

我正在使用AR（1）模型的日志返回值。我想估算等式中的a和B：

r(t) = a + Br(t-1) + e #where e is error

我使用雅虎的数据如下：

library(tseries)
security<-"MMM"
startDate<-"2012-06-01"
endDate<-"2016-10-31"
qte_list<-c("AdjClose")

price=get.hist.quote(instrument = security, startDate, endDate, quote = qte_list,   provider = "yahoo" )
ret<-diff(log(price[,1]))

然后我按顺序c（1,0,0）的arima拟合返回以使其成为AR（1）

fit<-arima(ret, order=c(1,0,0))

从这里我得到残差。

现在我想从上面找到a和B，以便能够使用上面的残差生成新样本。所以我的问题是，如何用OLS（普通最小二乘法）或线性最小二乘法估计a和B？

谢谢

Answer 1

试试这个：

ar.ols(coredata(ret), order.max = 1, demean = FALSE, intercept = TRUE)

，并提供：

Call:
ar.ols(x = coredata(ret), order.max = 1, demean = FALSE, intercept = TRUE)

Coefficients:
      1  
-0.0537  

Intercept: 0.0007582 (0.0002974) 

Order selected 1  sigma^2 estimated as  9.765e-05

R：AR（1）模型。如何使用OLS估算？

1 个答案: