如何估计包含R中线性趋势项的AR模型？

Question

R中的ar()函数执行AR（x）模型（阶数'x'的自回归模型）的估计，但我认为它不能包含线性趋势项。 有没有办法使用基本R函数估计具有线性趋势的AR模型？

Answer 1

如果您的数据位于Y变量中：

Y <- rnorm(100) + 0.4*1:100 #just simulating some data to exemplify
arima(Y,order=c(1,0,0),xreg=1:length(Y))

xreg包含模型的协变量，在这种情况下，1:length(Y)恰好是线性趋势。