Arima无法估计R中的简单AR（1）

Question

按如下方式模拟R中的AR（1）：

# True parameters
b0 <- 1   # intercept
b1 <- 0.9 # coefficient
trueMean <- b0 / (1-b1) # equals to 10

set.seed(8236)
capT <- 1000
eps <- rnorm(capT)

y <- rep(NA,capT)
y[1] <- b0 + b1*trueMean + eps[1] # Initialize the series
for(t in 2:capT) y[t] = b0 + b1*y[t-1] + eps[t]

reg1 <- ar(y)
reg2 <- arima(y, order=c(1,0,0))
reg3 <- lm( y[2:capT] ~y[1:(capT-1)] )

reg1和reg3估计值都接近真实值。然而，使用arima函数的reg2估计接近真实均值10的截距。任何关于为什么会发生这种情况的线索？

Answer 1

在此页面上得到答案http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa2/Rissues.htm 似乎arima（）报告了它的意思，但称之为拦截！