arima通过arima.sim估算验证

Question

这是出于我的好奇心，试图在获得ARMA估计之后将时间序列输入与ARMA模型和重建系列进行比较。这些是我在想的步骤：

1. 构建模拟时间序列

   arma.sim <- arima.sim(model=list(ar=c(0.9),ma=c(0.2)),n = 100)
   

2. 从arma.sim估计模型，假设我们知道它是一个（1,0,1）模型

   arma.est1 <- arima(arma.sim, order=c(1,0,1))
   

   也说我们得到这种形式的arma.est1，它接近原始版本（0.9,0,0.2）：

   Coefficients:
    ar1     ma1  intercept
   0.9115  0.0104    -0.4486
   s.e.  0.0456  0.1270     1.1396
   
   sigma^2 estimated as 1.15:  log likelihood = -149.79,  aic = 307.57
   

3. 如果我尝试从arma.est1重建另一个时间序列，我该如何合并intercept或s.e.在arima.sim？像这样的东西看起来效果不好，因为arma.sim和arma.rec很远：

   arma.rec <- arima.sim(n=100, list(ar=c(0.9115),ma=c(0.0104)))
   

通常我们使用predict（）来检查估计值。但这是一种看待估计的合法方式吗？