解决R中的无约束优化问题

时间:2019-10-07 08:29:55

标签: r math optimization

我正在做一个需要找出函数极限的任务。

我的最大化函数是(x*26.7-2*x^2)/2。这个方程是带有约束的目标函数。

为了找到极点,我必须计算一阶导数,将此函数设置为零并求解此方程。我知道如何手动解决此类问题,但我想知道在R中实现该问题的适当方法是什么。

这是一个玩具示例:

# First order derivative
f=expression((x*26.7-2*x^2)/2)
derivative <- D(f, 'x')

现在,我不确定如何将derivative设置为零并获取代码中函数根的估计值。

要在SAS中解决此问题,我们可以执行以下操作

proc optmodel;

   var x;

   max z=(x*26.7-2*x**2)/2;

   solve;


   print x;

   quit;

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