如何有效地将一个对称矩阵拆分为两个子对称矩阵,并确保两个矩阵的最大特征值之和最大?

时间:2019-07-15 02:27:42

标签: math matrix sas pca eigenvalue

在SAS varclus过程中,当找到最佳分割时,您需要将特征从一个聚类重新分配给另一个聚类,以确保PCA结果的总解释方差增加,这可以归结为上述的数学优化问题如下

给出矩阵s,包括s列,其协方差矩阵为N,将协方差矩阵N随机分为两个子协方差矩阵N1和N2,并且N1和N2的最大特征值分别为t1和t2。

pls提供了一种有效地找到t1 + t2的最大和的方法(不使用蛮力方法,SAS只需使用几次迭代即可找到近似结果)

SAS使用另一种方法来找到近似的最佳结果:给定初始N1和N2(而不是最佳结果),您能否提供一种方法来调整N1和N2以生成新的N1和N2(将某些特征从N1移动到N2或N2到N1或两者),可以稳定地增加t1和t2之和

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