如何在R中拟合以下模型？

Question

“ Rwml”是每月的日志回报

因此第一列很清楚，我得到了几乎相同的值，至少具有相同的幅度。但是：如果我对方差进行回归，则我的输入值太低而无法获得像0.009（图片）这样的系数

StdDeviation <- foreach(i=1:22666, .combine = cbind) %do% {
  B <- Fama.French.daily$Mkt[i:(125+i)]
  past24cum <- StdDev(B)
}

Variance <- t(StdDeviation^2)

那是我的第一次尝试。 （当然，只使用了滞后的月末值，因为这种方法给出了“下一个” 126天标准差）。但是方差就像0.0003 ...乘以0.009就是回归的方法。

我的另一个方法是使用过去126天的已实现差异作为输入：

Realized.Variance<-rollapply((log(Fama.French.daily$Mkt+1)^2)     ,126,sum,by=1)

值较高（0.002等），但仍不足以证明“ 0.009”作为回归系数。乘以12并没有帮助。

reg <-   lm(log(1+Momentum.monthly$WMLRF[25:1035]) ~ Fama.French.monthly$Real.Var.Mkt  [2:1012])
summary(reg)

这就是我正在运行的回归，记录方差返回。

任何人都知道他们正在使用哪种方差类型？