Question

我想在R中构造以下模型 Yt = A+B*Xt+Nt 其中Xt是时间，B是趋势系数，残差和白噪声的Nt = φNt-1+et φ一阶自相关。

我尝试按照以下方式使用gls函数

fm <- gls(Y~1+T,correlation=corAR1(value=acf(Y,na.action=na.pass)$acf[2],form=~1),na.action=na.omit)

但是我不能完全确定它是否可以按照我想要的方式对残差进行建模。

此外，我想在我的结果中获得Nt和et的时间序列，以便计算Nt（σN）的方差。我将不胜感激任何帮助。谢谢

Answer 1

使用resid获得想要的东西。完整的代码

et=rnorm(100)
tt=1:length(et)
Nt=et[1]
for (i in 2:length(et))Nt[i]=0.6*Nt[i-1]+et[i]
Yt=100+3*tt+Nt
fm <- gls(Yt~1+tt,correlation=corAR1(value=acf(Yt,na.action=na.pass)$acf[2],form=~1),na.action=na.omit)
summary(fm)
res=resid(fm)
plot(ts(res))
lines(ts(Nt),col=3)
acf(resid(fm))
acf(Nt)

如何在R中构造以下模型

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