问题不符合CVXPY中的DCP规则

Question

在目标函数上发生“问题不遵循DCP规则”，但是从数学上讲这是凸的（我证明），当我将相同的问题应用于CVXOPT时，它就起作用了。

我不知道应该修改什么。

x = cp.Variable(data_length)
obj = cp.Minimize((-mu_hat @ x)**2*cp.quad_form(x, covar))

constraints = [sum(x) == 1,  x <= [bounds[i][1] for i in range(len(bounds))], x >= [bounds[i][0] for i in range(len(bounds))]]

prob = cp.Problem(obj, constraints)

prob.solve()

cvxpy.error.DCPError：问题未遵循DCP规则。

Answer 1

严格的凸编程不允许两个凸表达式相乘。你有

(-mu_hat @ x)**2

和

cp.quad_form(x, covar)

都是凸的。也许您打算添加它们？您是如何提出cvxopt问题的？