船体和白色参数校准

Question

我必须用ATM交换的对角波动率来校准扩展Vasicek参数，这对模型中a和sigma的合理值是吗（对于10年期交换）

我遵循赫尔与怀特的想法， 我得到a = 0.2508和sigma = 0.0234。