我们目前使用apache commons math3库来计算SVD。 最近我们观察到，对于大型矩阵而言，计算需要花费时间。 或者，评估OjAlgo库。 Math3库在SingularValueDecompostion类上具有getCovariance方法。 我在OjAlgo库中找不到类似的API来获得SVD的协方差。 任何有关此的指示将大有帮助。
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ojAlgo中不存在相同的实用程序方法，但是您可以为其创建PR。 （也许这应该放在org.ojalgo.data包中，而不是直接在SVD中。）
您知道ojalgo-commons-math3人工制品吗？如果同时使用Commons-Math和ojAlgo，这对您可能会很有用。
https://github.com/optimatika/ojAlgo-extensions/tree/develop/ojAlgo-commons-math3
https://mvnrepository.com/artifact/org.ojalgo/ojalgo-commons-math3