Question

我想用时间序列进行两阶段最小二乘估计。我知道我可以手动执行此操作，但是标准错误不正确。

我在dynlm程序包的描述中意外地看到它包含2SLS估计。但是，我似乎不明白该怎么做。我们在说明中给出的全部是：

要指定一组工具，可以使用类型y ~ x1 + x2 | z1 + z2的公式，其中z1和z2代表工具。

如何指定哪个变量（x1或x2）是内生变量（在第一阶段是因变量）？

Answer 1

您要在|的右边指定所有工具-包括等式中已经存在的外生变量。不管是不是右侧的，都会进行插值-假定是内生的。因此，如果x1是外生的，x2是内生的，并且您有一个额外的工具z1，那么您想要

y ~ x1 + x2 | z1 + x1

要确认这是正确的，请尝试在右侧仅包含z1：这样一来，将不会识别出一个系数。