R dynlm包 - 选择最佳滞后数

Question

我想知道是否有办法在给定AIC等标准的情况下选择dynlm包中的最佳滞后数。

例如，我有以下等式：

 fit = dynlm(y ~  L(y,1)+ L(x,1)

 fit = dynlm(y ~  L(y,1)+ L(x,1)+ L(x,2)         

 fit = dynlm(y ~  L(y,1)+ L(x,1)+ L(x,2)+ L(x,3)

 fit = dynlm(y ~  L(y,1)+ L(x,1)+ L(x,2)+  L(x,3)+ L(x,4))

我是否必须创建一个do循环并生成哪个等式并拉出AIC？有人熟悉自动方式吗？

谢谢，

Answer 1

要比较两个模型的AIC，它们必须具有相同的响应，但在您的情况下情况并非如此，因为添加延迟将减少适合的y的集合。

dyn包具有anova.dyn方法，该方法比较由该包创建的滞后模型，自动对较长系列进行子集化，以确保可以有效地比较该系列。