Python中的混合整数二次编程

Question

我想知道是否有人可以给我一些指导以设定目标。

我试图通过对我投资组合中资产数量的一些基数约束来最小化python中的差异。我不确定哪个软件包可以帮助我做到这一点。并提供上述示例。

Answer 1

下面是一个MIQP模型，该模型说明了我们如何对资产数量限制在 minAssets 和 maxAssets 之间的投资组合问题进行建模。如果资产在投资组合中，则其分数限制在 fmin 和 fmax 之间。

在此link中，您还可以看到如何通过一系列线性MIP问题来尝试解决此问题。

MIQP求解器很容易获得：CVXPY / ECOS_BB，Cplex和Gurobi是一些示例。这些都可以从Python调用。一个简单的投资组合QP模型将是一个很好的起点（毫无疑问，这些模型都可以在示例中找到该模型）。

Answer 2

您可能会看到一些有关python软件包CVXOPT的链接：

https://cvxopt.org/examples/book/portfolio.html

https://scaron.info/blog/quadratic-programming-in-python.html