我有兴趣从具有平方指数核的高斯过程创建随机函数。这实际上等效于执行以下操作：
如果我希望我的过程具有N个数据点，则会生成具有N维的多元高斯分布，其协方差由带状矩阵K（m，n）= a * exp（-（mn）^ 2 / s ^ 2），用于一些a和s。如果我设置一些截止点，则我的协方差矩阵将有效地成为带状矩阵，仅在对角线上具有元素，并且其长度范围可能约为50-100。这是一个稀疏矩阵。
是否有一种方法可以针对较大的N（我希望N〜10 ^ 5）有效地生成此高斯过程？我现在在Python中执行此操作的方式是生成协方差矩阵并进行多元高斯分布，但这对大N而言效率很低，因为必须存储大协方差矩阵。 有没有一种有效的方法来完成所有这些工作？
我想这实际上等效于询问如何从给定内核的高斯过程中有效采样。是否有任何软件包可以做到这一点？
谢谢！
（我已经在Cross Validated here上交叉发布了本质上等效的问题）