我有一个数据矩阵A（列之间具有依赖关系），我估计协方差矩阵S。我现在想使用这个协方差矩阵来模拟一个新的矩阵A_sim。由于我假设A的基础数据生成器是高斯的，我可以简单地从S指定的高斯中进行采样。我在matlab中这样做如下：
A_sim = randn(size(A))*chol(S);
但是，A_sim中的值比A中的值大。如果我将S缩小100倍，A_sim看起来要好得多。我现在正在寻找一种以原则方式确定此缩放因子的方法。任何人都可以提供建议或建议可能有用的文献吗？