使用R中的PortfolioAnalytics软件包通过最大化锐化率来解决最佳权重

Question

我正在运行this demo，对以下代码有疑问：

'library(PortfolioAnalytics)

data(edhec)
R <- edhec[, 1:8]
funds <- colnames(R)

init.portf <- portfolio.spec(assets=funds)
init.portf <- add.constraint(portfolio=init.portf, type="full_investment")
init.portf <- add.constraint(portfolio=init.portf, type="long_only")
init.portf <- add.objective(portfolio=init.portf, type="return", name="mean")
init.portf <- add.objective(portfolio=init.portf, type="risk", name="StdDev")
init.portf

maxSR.lo.ROI <- optimize.portfolio(R=R, portfolio=init.portf, 
                                   optimize_method="ROI", 
                                   maxSR=TRUE, trace=TRUE)
maxSR.lo.ROI'

在运行演示时，我发现它仅在像R <- edhec[, 1:8]这样的数据被切割时才起作用。如果我想使用R <- edhec[, 1:13]，则最佳权重为NA，并且收到以下警告：

  

在optimize（f = sharpe_obj_fun，R = R，约束=约束，...：
  NA / Inf替换为最大正值

此问题的原因是什么？