在java中计算锐化率

Question

我正在尝试计算java中的锐化率，但我很难找到一个“正确的”数据集和结果来测试

参考http://www.hedgeco.net/blogs/2008/07/30/explaining-the-sharpe-ratio-again/

投资月报表

Jan   Feb   Mar   Apr   May    June  Jul    Aug  Sep    Oct    Nov  Dec
1.64  5.85  9.22  3.51  -0.88  1.07  13.03  9.4  10.49  -5.08  n/a  n/a

无风险利率5％

然而，我无法得到他得到的东西（2.56，而我得到2.67舍入错误？）

这是计算锐利率的正确方法（或普遍接受的方式）吗？

我的代码（使用apache-commons-math计算的统计数据）

    DescriptiveStatistics stats = new DescriptiveStatistics();
    for( double item : returns) {
        stats.addValue(item);
    }

    double mean = stats.getMean();

    double std = stats.getStandardDeviation();

    double sharpeRatio = (mean - (riskFreeReturn/12) ) / std * Math.sqrt(12);

    System.out.println("sharpeRatio="+ sharpeRatio);

Answer 1

从文章链接到the calculations，你得到正确的答案，文章显示错误的结果。