我有很多策略,我正在尝试从累积收益中计算出股份比例。例如,我有一个-策略累积增益与时间图:
此处x轴是时间,其中y轴是百分比的累计增益。我不知道如何计算锐度比。
我正在使用python和适应度函数中的遗传算法来实现最佳策略,我想使用锐化比。但是我很困惑如何从累积增益中计算出锐度比。
有人可以建议我怎么做吗。
谢谢
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我找不到任何带有内置Sharpe Ratio函数的模块,但我确实找到了this code online,该模块使用用户编写的函数来计算Sharpe Ratio。