如何从累积增益计算夏普比率？

Question

我有很多策略，我正在尝试从累积收益中计算出股份比例。例如，我有一个-策略累积增益与时间图：

此处x轴是时间，其中y轴是百分比的累计增益。我不知道如何计算锐度比。

我正在使用python和适应度函数中的遗传算法来实现最佳策略，我想使用锐化比。但是我很困惑如何从累积增益中计算出锐度比。

有人可以建议我怎么做吗。

谢谢

Answer 1

我找不到任何带有内置Sharpe Ratio函数的模块，但我确实找到了this code online，该模块使用用户编写的函数来计算Sharpe Ratio。