Eigen是否有修复非正定义协方差矩阵的解决方案

Question

本征是否包含用于解决最近的相关矩阵问题的算法？

Answer 1

您可以使用SelfAdjointEigenSolver分解非正定矩阵，将负特征值编辑为稍微正的东西，然后（手动）重新组成矩阵。