在R

Question

我正在尝试从AR模型进行仿真，以获得两个参数估计值的置信区间。步骤如下：

1. y_t = y_ {t-1} + g_ {t-1} + \ varepsilon_ {y，t}，其中误差项通常以零期望和S.D分布。 \ sigma_ {y，t}
2. g_t = g_ {t-1} + \ varepsilon_ {g，t}，其中误差项通常以零期望和S.D分布。 \ sigma_ {g，t}。

S.D。已经过估算并已知。

要计算置信区间，需要构造10.000系列（y_t，g_t）。对于每对模拟序列，计算y_t的第一个差中的截距偏移的指数Wald统计量。

已经编程了计算指数Wald统计量的过程。

出现的问题：如何模拟这两个系列？

谢谢！