Question

我对R来说相对较新，对quantstrat / blotter来说也很陌生。在我看过的所有示例中，字符串被加载到一个组合和帐户（portfolio.st，account.st）。这样做的目的是什么？我没有将信息保存到该字符串中，并且通常会删除rm.strat（portfolio.st）以加载另一个组合。也许我不太明白帐户和投资组合对象是如何运作的。

示例：

portfolio.st <- "Port.Luxor.Stop.Loss" #Why load a string here? Why not just call the portfolio "portfolio.SL"?
account.st <- "Acct.Luxor.Stop.Loss"
strategy.st <- "Strat.Luxor.Stop.Loss"

rm.strat(portfolio.st)
rm.strat(account.st)

initPortf(name = portfolio.st,
      symbols = symbols,
      initDate = init_date)

Answer 1

首先，我强烈建议您仔细阅读Guy Yollin关于quantstrat的说明。然后，我强烈建议您将browser()添加到quantstrat库中的每个函数。然后，您将开始了解Portfolio.st，account.st和strategy.st对脚本的贡献。

在对R适应了6个月之后，我才了解了所有这一切。

首先运行整个代码。然后在终端中输入.strategy$，您将开始看到策略名称。每当添加指标，信号或规则时，都会发现环境存储了所有这些指标。

不幸的是，当您真的不熟悉R和quantstrat时，很难解释环境。相信我，我去过那里。如果您想让我在这里解释一下，请随时向我发送消息。

Answer 2

portfolio.st <- "Port.Luxor.Stop.Loss" #Why load a string here? Why not just call the portfolio "portfolio.SL"?

无论你喜欢什么，都可以打电话给你，但你必须把它称之为东西。 quantstrat和blotter的结构方式，您创建的对象具有将存储在单独环境中的属性。您正在阅读的示例使用顶部的名称进行结构化，以便更轻松地找到它们。选择名称（"Port.Luxor.Stop.Loss" vs "portfolio.SL"）完全取决于您，但它对您和您正在与之合作的任何人（包括您未来的自我）都应该有意义。< / p>

Quantstrat账户和投资组合的命名

2 个答案: