使用R Blotter和quantstrat进行多种货币投资组合和账户

Question

使用投资组合中不同货币面额的账户中的多种货币进行建模的最佳方法是什么？

1. 最好是保持投资组合和账户的单一货币吗？将 吸墨纸然后在需要时处理fx，你如何加载fx率 .blotter？
2. 或者，帐户可以是具有多种货币的多种货币 股权金额？

我很高兴能够详细介绍细节，但可以真实地从吸墨纸专家那里获得一般方法的建议。

如果在其他地方已经涵盖了这一点，请道歉。我搜索过，找不到它。

  

实施例：   美元5种股票和欧元5种股票。创建一个策略，交易过去3个月中5个最高的欧元回报率（即美元股票回报是股票和外汇回报）。

Answer 1

印记中的帐户只有一种货币。

投资组合也只有一个摘要货币。

每种工具都有货币。

投资组合可以持有任何货币的工具，但投资组合汇总仅以汇总货币标记。

帐户可能拥有多个投资组合。

根据您的示例，您可能需要为您的欧元和美元工具单独设置投资组合，并以适合该帐户的任何货币标记该帐户。