Question

您好我正在使用此代码（这有效且可重现）

if (!exists('.blotter')) .blotter <- new.env()
if (!exists('.strategy')) .strategy <- new.env()
if (!exists('.instrument')) .instrument <- new.env()
currency("USD")
stock("SPY",currency="USD",multiplier=1)
ls(envir=FinancialInstrument:::.instrument)


initDate <- '1997-12-31'
startDate <- '1998-01-01'
endDate <- '2013-07-31'
initEq <- 1e6
Sys.setenv(TZ="UTC")
getSymbols('SPY', from=startDate, to=endDate, adjust=T)
SPY=to.monthly(SPY, indexAt='endof')
SPY$SMA10m <- SMA(Cl(SPY), 10)

# inz portfolio, account
qs.strategy <- "qsFaber"
rm.strat(qs.strategy) # remove strategy etc. if this is a re-run
initPortf(qs.strategy,'SPY', initDate=initDate)
initAcct(qs.strategy,portfolios=qs.strategy, initDate=initDate, initEq=initEq)


initOrders(portfolio=qs.strategy,initDate=initDate)
# instantiate a new strategy object
strategy(qs.strategy,store=TRUE)
add.indicator(strategy = qs.strategy, name = "SMA",
              arguments = list(x = quote(Cl(mktdata)), n=10), label="SMA10")
add.signal(qs.strategy,name="sigCrossover",
           arguments = list(columns=c("Close","SMA10"),relationship="gt"),
           label="Cl.gt.SMA")
add.signal(qs.strategy,name="sigCrossover",
           arguments = list(columns=c("Close","SMA10"),relationship="lt"),
           label="Cl.lt.SMA")

add.rule(qs.strategy, name='ruleSignal',
         arguments = list(sigcol="Cl.gt.SMA", sigval=TRUE, orderqty=900,
                          ordertype='market', orderside='long', pricemethod='market'),
         type='enter', path.dep=TRUE)
add.rule(qs.strategy, name='ruleSignal',
         arguments = list(sigcol="Cl.lt.SMA", sigval=TRUE, orderqty='all',
                          ordertype='market', orderside='long', pricemethod='market'),
         type='exit', path.dep=TRUE)


out <- applyStrategy(strategy=qs.strategy , portfolios=qs.strategy)
updatePortf(qs.strategy)
updateAcct(qs.strategy)
updateEndEq(qs.strategy)

myTheme<-chart_theme()
myTheme$col$dn.col<-'lightblue'
myTheme$col$dn.border <- 'lightgray'
myTheme$col$up.border <- 'lightgray'
# plot performance
chart.Posn(qs.strategy, Symbol = 'SPY', Dates = '1998::',theme=myTheme)
plot(add_SMA(n=10,col=4, on=1, lwd=2))

由于我想在更复杂的策略中使用它，我有几个问题：

指标是否必要？
连接到1：这些策略对象等实际存储了什么？首先，他直接在SPY表中创建了一个SMA10m列。据我了解，他然后构建指标，该指标与SPY表中已经创建的指标基本相同，以使信号正常工作？所以代码

arguments = list（columns = c（“Close”，“SMA10”）

访问关闭（显然也存储？）作为SMA10，这是我的指标吗？如果不需要，有没有办法省略指标？或者指标是SPY表中的另一列，因为他使用columns命令访问它？

Answer 1

首先，直接回答这两点：

指标对于策略来说不是必需的，唯一的硬性和快速要求是您需要至少一个将创建订单的规则，或者至少需要一个将创建事务的order槽中的规则
strategy对象仅包含策略的规范，仅此而已，请参阅下文。

接下来，解释发生了什么：

quantstrat广泛使用延迟执行以允许代码重用。 strategy对象是策略的规范的存储位置。它可以通过使用initPortf()参数应用于一个或多个投资组合（由portfolios=创建）。

策略规范只是您以后如何应用策略的仓库。在您致电applyStrategy(...)之前，不会评估任何内容。这允许有用的属性，例如使用相同的策略对象来测试多个不同的参数集，或者应用不同的组合构造和组成部分，而不改变策略规范。

applyStrategy不会更改策略对象本身。在applyStrategy内，创建了一个名为mktdata的特殊内部对象，该对象将由策略规范中包含的指标，信号和规则的执行修改。

默认情况下，mktdata对象是从.GlobalEnv或用户指定的某个其他环境中检索包含历史数据的对象。将为投资组合中的每个符号创建其中一个对象，并将其保留在applyStrategy的函数范围内。

当应用指标和信号时，这些函数最常见的模式是返回与mktdata时间序列长度相同的向量，或者返回与mktdata时间序列具有相同索引的时间序列对象。如果遵循此模式，则这些列将添加到mktdata对象中，以供以后使用的指示符，信号和规则函数使用。假定指标和信号始终不依赖于路径，默认情况下，规则与路径有关。

示例信号函数（例如sigCrossover和sigThreshold）使用此模式来访问和比较mktdata中存在的列。 ruleSignal，一个示例规则，查找信号具有某些特定值的点，然后对该信息进行处理以创建订单。

外部参考：

Using quantstrat (R/Finance 2013)

Introduction to quantstrat (FOSS trading blog)

R：Guy Yollin的Quantstrat例子。指标有必要吗？那些金融工具中存储了什么？

1 个答案: