Question

我是一名新手，在尝试通过demo（）后尝试创建自己的bactesting代码。我正在使用蜡烛吞噬模式策略，这是公式

buy=(close(1) < close) and (high(1) < high) and (low(1) < low) 
sell=(close(1) > close) and (high(1) > high) and (low(1) > low) 
*(1) represents previous day data

如何获得前一天的收盘价，收盘价和开盘价的前一日数据？我应该如何为这一战略添加指标，规则和信号。

到目前为止，我能够对此进行编码，但却无法添加指标，规则和信号

require(quantstrat)
ttz<-Sys.getenv('TZ')
Sys.setenv(TZ='UTC')

stock.str='AAPL' 
currency('USD')
stock(stock.str,currency='USD',multiplier=1)
  initDate="2013-12-31"
  endDate=Sys.Date()
  portfolio.st='engulf'
account.st='engulf'
initPortf(portfolio.st,symbols=stock.str, initDate=initDate)
initAcct(account.st,portfolios=portfolio.st, initDate=initDate,initEq=initEq)
initOrders(portfolio=portfolio.st,initDate=initDate)

stratENGULF<- strategy(portfolio.st)

#previous day data
n<-nrow(mktdata)
predata<-mktdata[n-1,]

#add indictors,rule and signal
stratENGULF <- add.indicator("Dont_know_what_to_add" )
stratENGULF <- add.signal("Dont_know_what_to_add" )
stratENGULF <- add.rule("Dont_know_what_to_add" )
#Cl(mktdata),Hi(mktdata) and Lo(mktdata) for getting current close,high and low price

我能够使用此代码检索前一天的数据

#previous day data
n<-nrow(mktdata)
predata<-mktdata[n-1,]

但不知道如何在指标和信号中添加predata's close并与mktdata的结束进行比较。

解决此问题的任何想法

如何将指标，信号和规则添加到上一期数据量子

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