Question

对于长篇帖子提前抱歉，我不知道如何减少它我已经开始使用来自Guy Yollin的this tutorial的吸墨纸/ quanstrat包。如果我按原样使用Yollin先生的代码，不用担心我会得到类似的结果。

library(blotter)
currency("USD")
initDate <- "2000-01-01"
startDate <- "2000-01-02"
endDate <- "2016-07-01"
initEq <- 1e6

我所做的唯一改变是使用系统投资者在Github上给出的略微修改的函数来使用本地存储在.csv上的数据。
这是功能。

getSymbols.sit <- function(
  Symbols, 
  env = .GlobalEnv, 
  auto.assign = TRUE, 
  stock.folder = 'Google Drive/Software/TechnicalAnalysis/StockData',
  stock.date.format = '%Y-%m-%d',
  ...) 
{
  require(quantmod)
  for(i in 1:length(Symbols)) {
    s = Symbols[i]
    temp = list()
    temp[[ s ]] = list(src='csv', format=stock.date.format, dir=stock.folder)
    setSymbolLookup(temp)
    temp = quantmod::getSymbols(s, env = env, auto.assign = auto.assign)    
    if (!auto.assign) {
      cat(s, format(range(index(temp)), '%d-%b-%Y'), '\n', sep='\t')  
      return(temp)
    }
    if(!is.null(env[[ s ]]))
      cat(i, 'out of', length(Symbols), 'Reading', s, format(range(index(env[[ s ]])), '%d-%b-%Y'), '\n', sep='\t')  
    else
      cat(i, 'out of', length(Symbols), 'Missing', s, '\n', sep='\t')  
  }
}

然后调用它。

getSymbols.sit("SPY", source = "yahoo", from=startDate, to=endDate, adjust=T)

到目前为止，一切似乎都有效。现在继续根据Faber的10个月SMA进行背部测试。

stock("SPY", currency = "USD", multiplier = 1)
SPY=to.monthly(SPY, indexAt = 'endof', drop.time = FALSE)
SPY$SMA10m <- SMA(Cl(SPY), n=10)
portfolio.st <- "portf.faber"
account.st <- "acct.faber"
initPortf(portfolio.st, "SPY", initDate = initDate)
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, initDate = initDate, initEq = initEq)

现在创建策略并运行它。

for(i in 1:nrow(SPY))
{
  #set up all the values for the specific date and update them in the loop
  actualDate <- time(SPY)[i]
  equity = getEndEq(Account = account.st, Date = actualDate)
  closePrice <- as.numeric(Cl(SPY[i]))
  posn <- getPosQty(Portfolio = portfolio.st, Symbol = "SPY", Date = actualDate)
  unitSize = as.numeric(trunc(equity/closePrice))
  ma <- as.numeric(SPY$SMA10m[i])

  #Take market decision
  if( !is.na(ma) ) { #we have to wait to have our first 10sma
    if( posn == 0 ) { #if no position then we go long
      if( closePrice > ma ) {
        addTxn(Portfolio = portfolio.st, Symbol = "SPY", TxnDate = actualDate,
               TxnQty = unitSize, TxnPrice = closePrice, TxnFees = 0) }
    } else {
      if( closePrice < ma ) { #sell share and go cash if closing price < 10sma
          addTxn(Portfolio = portfolio.st, Symbol = "SPY", TxnDate = actualDate,
                 TxnQty = -posn, TxnPrice = closePrice, TxnFees = 0)
      } else {
        if( i == nrow(SPY) ) #last recorded price, we close the system
        addTxn(Portfolio = portfolio.st, Symbol = "SPY", TxnDate = actualDate,
               TxnQty = -posn, TxnPrice = closePrice, TxnFees = 0)
      }
    } 
  } 
  updatePortf(portfolio.st, Dates = actualDate)
  updateAcct(name = account.st, Dates = actualDate)
  updateEndEq(Account = account.st, actualDate)   
}

虽然脚本没有错误地运行，但我有三件事需要关注。

使用getSymbols.sit()时出现警告。我不知道该怎么做。这是警告。

1 out of  1   Reading SPY 03-Jan-2000 19-Jul-2016 
Warning message:
In if (as.character(sc[[1]]) != calling.fun) return() :
  the condition has length > 1 and only the first element will be used

运行最后3个更新功能时发出警告。

There were 50 or more warnings (use warnings() to see the first 50)
1: In updatePortf(portfolio.st, Dates = actualDate) :
  Incompatible methods ("Ops.POSIXt", "Ops.Date") for ">="

如果我使用checkBlotterUpdate（如教程中给出的）函数，我会收到错误。

checkBlotterUpdate(portfolio.st, account.st) 
[1] "portfolio P&L doesn't match sum of symbols P&L" [1] FALSE

所以我似乎要担心这些警告，但我不确定如何解决这个问题。

如果仅使用getSymbols("SPY")运行整个事情，则没有问题。但我真的希望能够使用本地存储的数据进行回测。我住在非洲的赞比亚，互联网/电力并不总是可靠的。提前感谢任何暗示。

Answer 1

我已向quantmod github提交了pull request。关于警告＃1，您现在有四个选项：

您可以忽略该警告（如果您正在获取数据）
您可以通过调用getSymbols（没有命名空间指定）而不是quantmod::getSymbols
您可以从my github
您可以等待@ Joshua-Ulrich合并我的请求。

带有吸墨纸/ quantmod / quanstrat的警告信息 - 不兼容的方法（“Ops.POSIXt”，“Ops.Date”）

1 个答案: