Question

作为前一个问题的变体，我想知道如何使用quantstrat包实现持有期，这可以防止在多个股票期间更新投资组合，尽管有信号（此处超过阈值）。

我尝试了两种方法，都失败了：

在库存数据中添加了一列，表示季度/学期/年，为1，与add.rule一起使用，名称=＆＃34; ruleSignal＆＃34;，
使用add.rule，类型=＆＃34;重新平衡＆＃34;和论点 relabance_on =＆＃34;季度＆＃34;

这里是quantstrat中的代码：

asda as

  ## Signal 1: rank inferior to N 
  stratjt=add.signal(strategy=stratjt, name="sigThreshold",
                          arguments=list(threshold=N, column="Rank", 
                                         relationship="lte",cross=FALSE), 
                          label="Lower.dcl.thres")
  ## Signal 2: rank superior to N
  stratjt <- add.signal(strategy=stratjt, name="sigThreshold", 
                          arguments=list(threshold=N, column="Rank", 
                                         relationship="gt", cross=FALSE), 
                          label="Higher.dcl.thres")

  # Rule 1: First attempt to add rebalance rule based on extra signal column
  #stratjt <- add.rule(strategy=stratjt, name='ruleSignal', 
  #                   arguments = list(sigcol="Rebalance_on", sigval=TRUE, 
  #                                   orderqty=1, ordertype='market', 
  #                                  orderside='long', pricemethod='market', 
  #                                 replace=FALSE, osFUN=osMaxPos), 
  #                   type='enter', path.dep=TRUE)

  # Rule 1: Second attempt to add rebalance rule using the "rebalance" rule type
  stratjt <- add.rule(strategy=stratjt, name='ruleSignal', 
                      arguments = list(rebalance_on="quarters"), 
                      type='rebalance', path.dep=TRUE)

  # Rule 2: Enter rule when below threshold
  stratjt <- add.rule(strategy=stratjt, name='ruleSignal', 
                        arguments = list(sigcol="Lower.dcl.thres", sigval=TRUE, 
                                         orderqty=max.size, ordertype='market', 
                                         orderside='long', pricemethod='market', 
                                         replace=FALSE, osFUN=osMaxPos), 
                        type='enter', path.dep=TRUE)

   # Rule 3: add exit rule when above threshold
  stratjt <- add.rule(strategy = stratjt, name='ruleSignal', 
                        arguments = list(sigcol="Higher.dcl.thres", sigval=TRUE, 
                                         orderqty='all', ordertype='market', 
                                         orderside='long', pricemethod='market', 
                                         replace=FALSE), 
                        type='exit', path.dep=TRUE)

注意：我还使用了applyStrategy.rebalance函数。

这是输出的一部分：

[1] "2000-04-30 00:00:00 Vivendi -1 @ 99.2256"
[1] "2002-11-30 00:00:00 Vivendi 1 @ 16.2966"
[1] "2003-02-28 00:00:00 Vivendi -1 @ 14.0564"
[1] "2003-11-30 00:00:00 Vivendi 1 @ 22.9647"
[1] "2004-01-31 00:00:00 Vivendi -1 @ 26.3656"
[1] "2004-02-29 00:00:00 Vivendi 1 @ 28.7848"
[1] "2004-03-31 00:00:00 Vivendi -1 @ 26.2421"
[1] "2006-05-31 00:00:00 Vivendi 1 @ 35.8552"

正如您所看到的，交易继续在季度之间进行，而我希望仅在新的季度或学期等实施交易...... 任何帮助表示赞赏。

干杯，麦克

Answer 1

您需要更改退出规则信号。目前它根据“Higher.dcl.thres”而不是时间段设置退出交易。

创建另一个指示符，在指定的时间段后返回TRUE读数。当你收到进入信号时，你的时间段就开始了。

使用此指示器创建另一个退出信号，并将所述信号用于退出规则。我希望这是有道理的。

在quantstrat中持有一个月/四分之一/年的投资组合

1 个答案: