使用多元正态分布（MATLAB）进行仿真

Question

我在我创建的模拟功能中使用mvnrnd函数

我有以下内容：

如果sigma行小于或= 5（运行模拟函数i'v创建= 1000）该函数工作但是如果segma矩阵的行超过5（并且我创建的函数run = 1000）它返回错误消息：SIGMA矩阵必须是正半定义矩阵。

和

如果我运行模拟50次并且sigma矩阵的行= 10（例如）

它有效

我如何让mvnrnd在模拟中起作用？

Answer 1

我假设命令是这样的：     R = mvnrnd（亩，SIGMA）

SIGMA的元素必须是协方差，根据定义它们是正的，因此SIGMA必须是正半定矩阵。即它具有正或等于零的特征值。

因此，您正在使用一个错误的SIGMA来提供您的功能。

我建议您检查一下代码或在此处发布。