随机多元正态分布

Question

我遇到了一个问题，我必须能够在Java中生成一组随机选择的多元正态分布数，其均值为0，给定3 * 3方差 - 协方差矩阵。

这样做有简单的方法吗？

Answer 1

1）使用Dima建议的库实现。

或者，如果您真的觉得需要自己做这件事：

2）假设你想要生成具有平均向量M和方差/协方差矩阵V的法线，在V上执行Cholesky Decomposition以得到下三角矩阵L，使得V = LL ^t （其中上标t表示转置）。生成三个独立标准法线的向量Z（使用Random.nextGaussian()来获取各个元素）。然后LZ + M将具有所需的多元正态分布。

Answer 2

Apache Commons有你想要的东西：

MultivariateNormalDistribution mnd = new MultivariateNormalDistribution(means, covariances);
double vals[] = mnd.sample();