Question

我需要从季度回报数据系列中计算年化回报。如下创建样本数据

df <- data.frame(v1 = c(0.01, 0.03, 0.02,0.05, 0.06,0.03,0.01, NA), V2 = c(NA, 0.1, 0.02,NA,0.03,0.05,0.11, 0.2))

我的代码是：

df_annual <- rollapply(df, width = 4, Return.annualized, scale =4, align = "right", fill = NA)

我得到的结果是

v1        V2

NA         NA
NA         NA
NA         NA
0.114161    0.258884
0.169318    0.212756
0.169318    0.139818
0.157854    0.275849
0.139251    0.440558

我希望得到以下结果：

V1         V2

NA          NA
NA          NA
NA          NA
0.114161    NA
0.169318    NA
0.169318    NA
0.157854    NA
NA          0.440558

换句话说，我只希望R用至少四个连续数字来计算年化回报。我也想知道我是如何得到第一个结果的。谢谢！

Answer 1

1） Return.annualized省略NA值，然后计算剩余的年化回报。如果你想在任何输入为NA时输出NA，那么检查输入中的NA和输出NA（如果遇到）;否则，请运行Return.annualized。

library(PerformanceAnalytics)
library(zoo)

Return.annualizedNA <- function(x, ...) if (anyNA(x)) NA else Return.annualized(x, ...)
rollapplyr(df, width = 4, Return.annualizedNA, scale = 4, fill = NA)

2）另一种可能性就是直接使用prod

library(zoo)

rollapplyr(df + 1, 4, prod, fill = NA) - 1

如何计算数据中NA的年化回报？

1 个答案: