如何计算R中的滚动年化投资组合alpha / beta？

Question

我尝试使用PerformanceAnalytics包计算给定投资组合的滚动年化alpha。

到目前为止，我设法做了两件事：

• 使用chart.RollingRegression(r,r_idx,width = 250, attribute = "Alpha")

在每日回报中获得每日滚动字母数据

• 使用chart.RollingPerformance(r,r_idx,width = 250, FUN="Return.annualized")获得滚动的年度回报。我想将年度化功能转换为前一个函数调用

我尝试在RollingRegression中使用FUN参数，但这并不起作用。还有其他办法吗？

由于

以下是您可以运行的代码，该代码从2个随机生成的返回时间序列中提供上述2个图：

library(PerformanceAnalytics)

dates <- seq.Date(as.Date("2006-12-31"),by="day",length.out = 1000)

set.seed(3542)
ra <- xts(rnorm(1000,0,0.01),order.by = dates)
rb <- xts(rnorm(1000,0,0.01),order.by = dates)

chart.RollingRegression(ra,rb,width = 250, attribute = "Alpha")

chart.RollingPerformance(ra,width = 250, FUN="Return.annualized")